Вернуться к обычному виду



Ассиметричная волатильность

Ассиметричная волатильность 02.06.2015

Ассиметричная волатильность

Английский эквивалентAVP (Asymmetric Volatility Phenomenon)

     Ассиметричная волатильность (иногда употребляется термин AVP) наблюдается в том случае, если волатильность рынка возрастает при его падении. Данное явление описывают несколькими причинами, среди них: использование маржинального плеча, обратный эффект волатильности и психологические факторы, связанные с оценкой соотношения риск/доходность на определенных торговых уровнях рынка.

Пояснение: 

     Существование эффекта ассиметричной волатильности давно известно и достаточно глубоко изучено, но до сих пор нет определенного мнения о том, что является причиной появления феномена. Существование данного явления играет важную роль при разработке стратегий по управлению рисками, стратегий хеджирования и определению цены опциона. Одним из наиболее трудным фактором при определении причин возникновения ассиметричной волатильности — разделение таких параметров как диапазон рынка (систематическая величина) и специфика торгового инструмента (нехарактерная величина).

Источник:    http://www.nettrader.ru/education/dictionary


Возврат к списку